스트레스 테스트 수행 및 전자금융시스템 리스크 관리도 당부
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| △ 발언하는 진웅섭 금감원장 |
(서울=포커스뉴스) 최근 조선 및 해운업종의 구조조정, 저금리 기조 장기화, 비대면 채널의 급성장 등 은행을 둘러싼 환경이 변하는 가운데 금융당국이 경고의 목소리를 냈다.
진웅섭 금감원장은 은행의 건전성·경영·정보기술(IT)운영 등 세 가지 리스크 관리의 중요성을 역설하며 은행의 선제적 대응을 주문했다.
3일 오전 서울 명동 은행회관 국제회의실서 열린 '은행 리스크 관리 선진화 워크숍'에서 진원장은 재무건전성 리스크를 완화키 위해 "정교하면서도 체계화된 스트레스 테스트를 수행해달라"고 말했다.
진 원장은 "스트레스 테스트를 결과를 총량적인 손실 규모 측정에만 그치지 말고 부문별로 익스포저(위험노출) 취약점을 진단에 활용하는 게 중요하다"고 지적했다. 또 그는 감독당국에서 은행의 스트레스 테스트 결과를 직접적 감독수단으로 활용하는 방안도 강구 중이라며 스트레스 테스트의 현실적인 수행을 재차 강조했다.
현재 미국 감독당국과 유럽은행감독청(EBA)도 대형은행을 대상으로 매년 스트레스 테스트를 실시하며 이를 근거로 은행의 배당‧자사주 매입 등 자본계획 승인, 자본확충 계획 수립 등에 이용한다.
그는 건전성 리스크 관리 외에도 경영 리스크에 대해서도 목소리를 높였다. 최근 부동산 임대업 등의 소호(SOHO)대출이 급증하는 은행의 쏠림현상이 발생하고 있다는 게 그의 지적이다.
진 원장은 "2000년대 중반 이후 주택담보대출을 중심으로 한 가계대출로의 쏠림현상은
우리 경제에 아직도 많은 생채기를 남기고 있는 상황"이라며 "남이 잘하는 분야를 따라하는 쏠림현상으로 경영리스크가 발생하지 않도록 유념해달라"고 당부했다.
이밖에 비대면채널의 급증으로 인한 전자금융시스템의 불안정성과 같은 운영 리스크 관리도 지적했다. 진 원장은 "과거에는 자산 부실화 또는 유동성 부족이 시장신뢰를 상실케 하였다면, 비대면채널 의존도가 심화되어가는 현 시점에서는 은행의 전자금융시스템의 불안정성이 고객의 신뢰 상실과 자금 이탈까지 촉발할 수 있다"고 설명했다.
그는 "감독당국 역시 모바일 전용상품 등 거래채널별 트래픽, 비대면 금융거래시 인증수단별 거래동향 등 디지털 리스크를 파악할 수 있는 상시감시지표를 개발할 것"이라고 말했다.
이날 워크숍에 은행·은행지주회사 및 학계, 전문가 등이 참석했으며, 금융환경 속에서 은행 리스크 관리의 현주소와 향후 대응 방안에 대해 논의했다.
☞스트레스 테스트(Stress test)란? 최악의 위기상황을 가정해 은행의 잠재적 리스크를 포착하고, 위기 파급 경로를 사전에 파악하는 리스크 관리기법.(서울=포커스뉴스) 24일 오전 서울 영등포구 여의도 금융감독원에서 열린 제2차 금융개혁추진위원회에서 진웅섭 금융감독원장이 모두발언을 하고 있다. 2016.03.24 허란 기자
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